PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KO с BTC-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.55% против 57.23% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

BTC-USD

1 день
1.71%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.27%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-39.20%
3 года*
36.94%
5 лет*
9.74%
10 лет*
57.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
BTC-USD
Bitcoin		-26.27%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between KO and BTC-USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г.

0.01

The correlation between KO and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Bitcoin

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

KO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.92

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.27

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.77

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.33

+5.84

KO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и BTC-USD

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-85.30%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-51.21%

+43.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-51.21%

+34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-76.67%

+59.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-83.80%

+46.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-48.27%

+47.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-42.36%

+26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

35.16%

-31.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и BTC-USD

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

11.97%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

34.64%

-21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

35.59%

-18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

44.57%

-28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

56.61%

-38.37%

Часто задаваемые вопросы

KO and BTC-USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs BTC-USD's -85.30%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор