PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с BMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с BMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 9.46%/yr vs 15.34%/yr for BMI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 9.46% против 15.34% соответственно.

KO

1 день
-1.44%
1 месяц
0.76%
С начала года
17.28%
6 месяцев
15.53%
1 год
17.15%
3 года*
12.74%
5 лет*
11.40%
10 лет*
9.46%

BMI

1 день
2.03%
1 месяц
18.05%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-44.05%
3 года*
-2.73%
5 лет*
7.71%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и BMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		17.28%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.48%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%

Correlation

The correlation between KO and BMI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.16

The correlation between KO and BMI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$349.05B

BMI:

$3.95B

EPS

KO:

$3.18

BMI:

$4.42

Коэффициент P/E

KO:

25.47

BMI:

30.38

Коэффициент PEG

KO:

3.07

BMI:

1.27

Коэффициент P/S

KO:

7.08

BMI:

4.42

Коэффициент P/B

KO:

10.38

BMI:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

BMI:

$896.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

BMI:

$370.96M

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

BMI:

$199.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC

Доходность на риск

KO vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOBMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-1.00

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-1.24

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.80

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.82

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

-1.33

+5.71

KO vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и BMI

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и BMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOBMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-68.22%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-53.79%

+45.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-55.06%

+38.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-55.06%

+37.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-55.06%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-46.57%

+43.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-19.03%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

33.17%

-29.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и BMI

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.89%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOBMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.60%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

38.63%

-25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

44.31%

-27.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

33.91%

-17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

33.69%

-15.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и BMI

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности BMI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.19%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
KO
The Coca-Cola Company		2.57%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
202.28M
(KO) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
41.7%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

KO and BMI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMI has higher volatility (9.60%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs BMI's -68.22%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и BMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор