Сравнение KO с ADA-USD
KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KO и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 0.16% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between KO and ADA-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between KO and ADA-USD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
KO
ADA-USD
Сравнение KO c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.88 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.36 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и ADA-USD
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -97.85% | +29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -83.69% | +75.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -87.24% | +70.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -94.72% | +77.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -94.22% | +93.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -77.55% | +61.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 61.12% | -57.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и ADA-USD
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 22.15% | -15.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 52.67% | -39.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 64.06% | -47.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 74.90% | -58.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 103.19% | -84.95% |
Часто задаваемые вопросы
KO and ADA-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ADA-USD's -97.85%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор