PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNSL с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, KNSL returned 13.14%/yr vs 22.01%/yr for VGT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

KNSL

1 день
1.90%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-24.28%
6 месяцев
-18.03%
1 год
-36.62%
3 года*
-4.77%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-24.28%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between KNSL and VGT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.29

The correlation between KNSL and VGT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с ACA
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

KNSL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSLVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.85

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.54

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.57

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

11.41

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSLVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.85

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.68

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KNSL и VGT

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-54.63%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-16.40%

-24.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-27.23%

-19.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-35.07%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.82%

-2.35%

-43.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-7.95%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.87%

5.13%

+15.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и VGT

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.51%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

16.09%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

20.55%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.42%

25.17%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

24.60%

+13.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и VGT

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.28%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

KNSL and VGT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (8.41%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор