PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNSL с EWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 5 years, KNSL returned 13.14%/yr vs 19.28%/yr for EWY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 109.80%.

KNSL

1 день
1.90%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-24.28%
6 месяцев
-18.03%
1 год
-36.62%
3 года*
-4.77%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-24.28%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		109.80%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between KNSL and EWY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.19

The correlation between KNSL and EWY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с ACA
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

KNSL vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSLEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
5.38

-6.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
4.95

-6.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.69

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

9.86

-10.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

36.63

-38.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSL vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSLEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

5.38

-6.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.33

+0.54

Просадки

Сравнение просадок KNSL и EWY

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-74.14%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-23.08%

-17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-27.36%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-48.55%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.82%

-5.87%

-39.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-20.12%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.87%

6.20%

+14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и EWY

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 8.41%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

20.44%

-12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

37.73%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

42.37%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.42%

28.89%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

27.40%

+10.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и EWY

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности EWY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.28%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNSL and EWY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.44%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs EWY's -74.14%.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор