Сравнение KNSL с EWY
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 5 years, KNSL returned 14.15%/yr vs 14.87%/yr for EWY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 68.03%.
KNSL
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
EWY
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -20.66%
- 6 месяцев
- 47.10%
- С начала года
- 68.03%
- 1 год
- 128.56%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам KNSL и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -14.09% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 68.03% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Correlation
The correlation between KNSL and EWY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between KNSL and EWY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. EWY — Ранг доходности на риск
KNSL
EWY
Сравнение KNSL c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.08 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 16.52 | -17.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и EWY
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -74.14% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.07% | -25.47% | -14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -27.36% | -19.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -47.15% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.52% | -25.47% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -20.09% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.13% | 7.81% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и EWY
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 13.47%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 22.95%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 22.95% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 48.51% | -22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 51.62% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 31.93% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.26% | 28.89% | +9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и EWY
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности EWY в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.25% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNSL and EWY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (22.95%) compared to KNSL (13.47%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs EWY's -74.14%.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор