Сравнение KNSL с CMG
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KNSL returned 14.80%/yr vs 2.62%/yr for CMG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -13.89%.
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение доходности по годам KNSL и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -13.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between KNSL and CMG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
CMG:
$1.09
KNSL:
10.23
CMG:
29.14
KNSL:
0.27
CMG:
1.09
KNSL:
2.81
CMG:
3.49
KNSL:
$1.92B
CMG:
$12.14B
KNSL:
$707.86M
CMG:
$4.39B
KNSL:
$535.93M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. CMG — Ранг доходности на риск
KNSL
CMG
Сравнение KNSL c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.74 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.06 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и CMG
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -74.61% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -51.61% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -58.89% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -58.89% | +12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -53.52% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -21.39% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 35.73% | -13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и CMG
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 8.23%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 10.42% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 23.59% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 38.39% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 33.62% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.18% | 35.64% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и CMG
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и CMG
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and CMG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.42%) compared to KNSL (8.23%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs CMG's -74.61%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор