PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

KNOV и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и BALT

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%11.91%1.18%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%1.65%

Доходность по периодам

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с UAPRKNOV с FFTYKNOV с LOUPKNOV с MMAXKNOV с PJULKNOV с BUFF
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий KNOV и BALT

KNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

KNOV vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.32

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.95

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

12.95

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.71

-0.94

Корреляция

Корреляция между KNOV и BALT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и BALT

Ни KNOV, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KNOV и BALT

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-4.89%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-3.48%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.92%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.35%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.52%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и BALT

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что KNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.62%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

1.84%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

4.48%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

3.36%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

3.36%

+9.96%