PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с TWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNOV с TWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNOV (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November) and TWM (ProShares UltraShort Russell2000) are both exchange-traded funds - KNOV is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%). KNOV is actively managed, while TWM is passively managed. Over the past year, KNOV returned 25.03% vs -50.45% for TWM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. KNOV charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TWM.

Доходность

Сравнение доходности KNOV и TWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у TWM с доходностью -29.92%.

KNOV

1 день
0.53%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.02%
1 год
25.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TWM

1 день
-3.04%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-29.92%
6 месяцев
-26.93%
1 год
-50.45%
3 года*
-30.55%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
-27.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNOV и TWM

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		9.55%11.91%1.18%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-29.92%-24.71%-3.13%

Correlation

The correlation between KNOV and TWM is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

-0.98

The correlation between KNOV and TWM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

ProShares UltraShort Russell2000

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с LOUPKNOV с UAPRKNOV с IAPRKNOV с MMAXKNOV с ZJANKNOV с BUFF
Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL

Доходность на риск

KNOV vs. TWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c TWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVTWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-1.32

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-2.14

+5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.77

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

-1.00

+5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

-1.63

+17.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. TWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TWM равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и TWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVTWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-1.32

+3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

-0.57

+1.72

Просадки

Сравнение просадок KNOV и TWM

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки TWM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и TWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOVTWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-99.93%

+84.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-50.47%

+45.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-72.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-99.93%

+99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-87.28%

+84.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

31.03%

-29.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и TWM

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) составляет 2.17%, в то время как у ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что KNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOVTWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

11.50%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

27.38%

-20.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

38.30%

-26.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

45.11%

-32.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

45.78%

-32.93%

Сравнение комиссий KNOV и TWM

KNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и TWM

KNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.46%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

KNOV and TWM have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.50%) compared to KNOV (2.17%). In terms of maximum drawdown, KNOV dropped -15.03% vs TWM's -99.93%.

On 1-year performance, KNOV leads with 25.03% vs -50.45% for TWM. On fees, KNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KNOV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNOV has performed better with a 25.03% return vs -50.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for KNOV.

KNOV is categorized as Defined Outcome, while TWM is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KNOV and 0.95% for TWM.

KNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNOV и TWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор