Сравнение KNOV с APRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).
KNOV и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KNOV и APRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNOV и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | 1.21% | 11.91% | 1.18% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.07% | 12.97% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.07%.
KNOV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNOV и APRZ
И KNOV, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
KNOV vs. APRZ — Ранг доходности на риск
KNOV
APRZ
Сравнение KNOV c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNOV | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.29 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.31 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 5.39 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNOV | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между KNOV и APRZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOV и APRZ
KNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.50% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок KNOV и APRZ
Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и APRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNOV | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -18.15% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -9.65% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -5.87% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.72% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.35% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOV и APRZ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) составляет 4.16%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что KNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNOV | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.85% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.47% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 14.85% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 12.51% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 12.51% | +0.81% |