PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

KNOV и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и IAPR

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%11.91%1.18%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с FFTYKNOV с PJULKNOV с UAPRKNOV с LOUPKNOV с BUFFKNOV с BUFP
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий KNOV и IAPR

KNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Доходность на риск

KNOV vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.94

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.81

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.65

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

17.48

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.94

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.57

+0.20

Корреляция

Корреляция между KNOV и IAPR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и IAPR

Ни KNOV, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KNOV и IAPR

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-17.73%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.08%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

0.00%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.99%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.92%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и IAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что KNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.88%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

4.03%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

8.40%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

8.71%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

8.71%

+4.61%