PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с UAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR).

KNOV и UAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и UAPR

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%11.91%1.18%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у UAPR с доходностью 2.08%.

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с FFTYKNOV с PJULKNOV с LOUPKNOV с BUFFKNOV с BUFPKNOV с NAPR
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOO

Сравнение комиссий KNOV и UAPR

И KNOV, и UAPR имеют комиссию равную 0.79%.

KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Доходность на риск

KNOV vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVUAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.50

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.16

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

14.54

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAPR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVUAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Корреляция

Корреляция между KNOV и UAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и UAPR

Ни KNOV, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок KNOV и UAPR

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, примерно равная максимальной просадке UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и UAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-14.61%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-5.58%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

0.00%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.39%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.83%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и UAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что KNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.16%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

2.13%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

7.14%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

6.88%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

8.50%

+4.82%