PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNOV с UAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNOV (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November) and UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. KNOV is actively managed, while UAPR is passively managed. Over the past year, KNOV returned 25.03% vs 14.12% for UAPR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KNOV и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у UAPR с доходностью 7.02%.

KNOV

1 день
0.53%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.02%
1 год
25.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAPR

1 день
0.03%
1 месяц
1.23%
С начала года
7.02%
6 месяцев
7.69%
1 год
14.12%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNOV и UAPR

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		9.55%11.91%1.18%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		7.02%6.27%2.13%

Correlation

The correlation between KNOV and UAPR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.72

The correlation between KNOV and UAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с LOUPKNOV с IAPRKNOV с MMAXKNOV с ZJANKNOV с BUFFKNOV с EAPR
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с XBAPUAPR с PBQQUAPR с BAPRUAPR с BUFPUAPR с UAUGUAPR с BALT

Доходность на риск

KNOV vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVUAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
4.43

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
7.69

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.08

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

14.62

-9.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

72.14

-55.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа UAPR равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVUAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

4.43

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.60

+0.54

Просадки

Сравнение просадок KNOV и UAPR

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, примерно равная максимальной просадке UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и UAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOVUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-14.61%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-0.97%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.07%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.31%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.20%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и UAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что KNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOVUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.76%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

2.26%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

3.20%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

6.88%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

8.42%

+4.43%

Сравнение комиссий KNOV и UAPR

И KNOV, и UAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и UAPR

Ни KNOV, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

KNOV and UAPR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNOV has higher volatility (2.17%) compared to UAPR (0.76%). In terms of maximum drawdown, KNOV dropped -15.03% vs UAPR's -14.61%.

On 1-year performance, KNOV leads with 25.03% vs 14.12% for UAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAPR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNOV has performed better with a 25.03% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNOV and UAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

KNOV and UAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNOV и UAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор