PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

KNOV и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и MMAX

2026 (YTD)2025
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%17.03%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KNOV показывает доходность 1.21%, а MMAX немного ниже – 1.18%.

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с UAPRKNOV с FFTYKNOV с LOUPKNOV с PJULKNOV с BUFFKNOV с BUFP
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий KNOV и MMAX

KNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

KNOV vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.75

-1.98

Корреляция

Корреляция между KNOV и MMAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и MMAX

KNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок KNOV и MMAX

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-1.93%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-1.93%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.13%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.11%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

2.61%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

2.61%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

2.61%

+10.71%