PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.34%/yr vs 18.96%/yr for TDIV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%.

KNGZ

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%12.67%

Correlation

The correlation between KNGZ and TDIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.66

The correlation between KNGZ and TDIV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и TDIV

Секторы
KNGZ
TDIV

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

14.9%
1.6%

Технологии

14.9%
85.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Коммунальные услуги

5.9%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
13.4%

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
TDIV

-

Промышленность

KNGZ
14.9%
TDIV
1.6%

Технологии

KNGZ
14.9%
TDIV
85.0%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
TDIV

-

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
TDIV

-

Недвижимость

KNGZ
5.9%
TDIV

-

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
TDIV
13.4%

Энергетика

KNGZ
4.0%
TDIV

-

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

KNGZ vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.77

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.67

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.76

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

14.81

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.87

-0.26

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и TDIV

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-31.97%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.74%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-23.00%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-31.97%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-3.17%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.84%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.45%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и TDIV

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 3.76%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

7.12%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.98%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

18.49%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

20.68%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.85%

-1.98%

Сравнение комиссий KNGZ и TDIV

И KNGZ, и TDIV имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и TDIV

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and TDIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to KNGZ (3.76%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs TDIV's -31.97%.

On 5-year performance, TDIV leads with 18.96% vs 9.34% for KNGZ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 18.96% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ and TDIV have the same expense ratio: 0.50% per year.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.13% for TDIV.

KNGZ is categorized as S&P 500, while TDIV is Technology Equities. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор