PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGZ с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

KNGZ и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.03%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с KNGLX
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий KNGZ и QCLN

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

KNGZ vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.63

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.23

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.97

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

12.27

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.63

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между KNGZ и QCLN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и QCLN

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и QCLN

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGZQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-76.18%

+38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-16.18%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-69.49%

+49.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-45.67%

+38.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-43.54%

+38.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.24%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и QCLN

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.25%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGZQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

13.73%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

27.33%

-17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

37.76%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

37.87%

-21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

34.62%

-15.68%