PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с QCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.28%/yr vs 2.16%/yr for QCLN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.94%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%12.79%

Correlation

The correlation between KNGZ and QCLN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.52

The correlation between KNGZ and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNGZ и QCLN

Секторы
KNGZ
QCLN

Финансовые услуги

14.9%
1.9%

Промышленность

14.9%
30.2%

Технологии

14.9%
20.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.4%

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Коммунальные услуги

5.9%
13.2%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Энергетика

4.0%
13.2%

Сырьевые материалы

3.0%
9.4%

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
QCLN
1.9%

Промышленность

KNGZ
14.9%
QCLN
30.2%

Технологии

KNGZ
14.9%
QCLN
20.8%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
QCLN
9.4%

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
QCLN

-

Недвижимость

KNGZ
5.9%
QCLN

-

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
QCLN
13.2%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
QCLN

-

Энергетика

KNGZ
4.0%
QCLN
13.2%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
QCLN
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

KNGZ vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.49

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.86

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

7.62

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

26.28

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.49

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.20

+0.41

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и QCLN

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-76.18%

+38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-15.86%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-56.08%

+36.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-69.49%

+49.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-20.99%

+19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-43.45%

+38.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.59%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и QCLN

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 3.82%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

12.56%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

26.02%

-16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

34.88%

-21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

37.97%

-21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

34.91%

-16.04%

Сравнение комиссий KNGZ и QCLN

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и QCLN

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and QCLN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to KNGZ (3.82%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, KNGZ leads with 9.28% vs 2.16% for QCLN. On fees, KNGZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNGZ has performed better with a 9.28% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.15% for QCLN.

KNGZ is categorized as S&P 500, while QCLN is Alternative Energy Equities. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор