PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. KNGZ is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.34%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

KNGZ

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%29.66%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between KNGZ and JEPI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.72

The correlation between KNGZ and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNGZ и JEPI

Секторы
KNGZ
JEPI

Финансовые услуги

14.9%
9.8%

Промышленность

14.9%
13.8%

Технологии

14.9%
19.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.7%

Здравоохранение

11.9%
14.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
9.6%

Недвижимость

5.9%
3.5%

Коммунальные услуги

5.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
JEPI
9.8%

Промышленность

KNGZ
14.9%
JEPI
13.8%

Технологии

KNGZ
14.9%
JEPI
19.1%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
JEPI
9.6%

Недвижимость

KNGZ
5.9%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
JEPI
6.2%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
JEPI
6.9%

Энергетика

KNGZ
4.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

KNGZ vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.05

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.57

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.24

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

3.96

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.05

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.02

-0.40

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и JEPI

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-13.71%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-6.68%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-13.26%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-13.71%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-4.31%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.12%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.08%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и JEPI

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.46%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

6.10%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

7.87%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

11.06%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

10.80%

+8.07%

Сравнение комиссий KNGZ и JEPI

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и JEPI

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and JEPI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.76%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, KNGZ leads with 9.34% vs 7.37% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNGZ has performed better with a 9.34% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for KNGZ.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 2.32% for KNGZ.

KNGZ is categorized as S&P 500, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.35% for JEPI.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор