PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.28%/yr vs 17.84%/yr for GRID. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%18.47%

Correlation

The correlation between KNGZ and GRID is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.64

The correlation between KNGZ and GRID shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и GRID

Секторы
KNGZ
GRID

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

14.9%
65.2%

Технологии

14.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
3.5%

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Коммунальные услуги

5.9%
20.4%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%
0.0%

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
GRID

-

Промышленность

KNGZ
14.9%
GRID
65.2%

Технологии

KNGZ
14.9%
GRID
11.0%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
GRID
3.5%

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
GRID

-

Недвижимость

KNGZ
5.9%
GRID

-

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
GRID
20.4%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
GRID

-

Энергетика

KNGZ
4.0%
GRID

-

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
GRID
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

KNGZ vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.67

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.50

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.42

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

16.72

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и GRID

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-40.56%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.73%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-20.77%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-29.64%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.33%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-8.43%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.09%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и GRID

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 3.82%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.95%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

16.08%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

19.39%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

21.00%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

22.81%

-3.94%

Сравнение комиссий KNGZ и GRID

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и GRID

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and GRID have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to KNGZ (3.82%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, GRID leads with 17.84% vs 9.28% for KNGZ. On fees, KNGZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.84% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.77% for GRID.

KNGZ is categorized as S&P 500, while GRID is Alternative Energy Equities. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор