PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с BCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. KNGZ is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.28%/yr vs 11.98%/yr for BCD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%10.60%

Correlation

The correlation between KNGZ and BCD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.22

The correlation between KNGZ and BCD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

KNGZ vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.33

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.02

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.42

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

12.57

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCD равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и BCD

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-29.81%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.22%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-10.50%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-23.03%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.60%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-9.86%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и BCD

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 3.82%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.33%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.74%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

13.72%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.41%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

13.90%

+4.97%

Сравнение комиссий KNGZ и BCD

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и BCD

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BCD в 14.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and BCD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (4.33%) compared to KNGZ (3.82%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs BCD's -29.81%.

On 5-year performance, BCD leads with 11.98% vs 9.28% for KNGZ. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.98% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for KNGZ.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 2.33% for KNGZ.

KNGZ is categorized as S&P 500, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Aberdeen. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.29% for BCD.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор