PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGZ с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

KNGZ и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.04%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%18.56%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.

KNGZ

1 день
1.93%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.97%
1 год
14.94%
3 года*
11.32%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с KNGLX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий KNGZ и AIRR

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

KNGZ vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.23

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.92

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

4.78

-3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

16.89

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.23

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Корреляция

Корреляция между KNGZ и AIRR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и AIRR

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и AIRR

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGZAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-42.37%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.09%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-27.95%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-9.09%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-7.50%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.71%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и AIRR

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.32%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGZAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

10.92%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

19.67%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

28.26%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

25.07%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

26.14%

-7.19%