PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGLX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGLX и VDIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.

KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий KNGLX и VDIGX

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

KNGLX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.19

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.39

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.40

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

1.57

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между KNGLX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и VDIGX

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и VDIGX

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGLXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-45.23%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-9.57%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-16.18%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-7.10%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.67%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.45%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и VDIGX

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGLXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.19%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.66%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

14.50%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.85%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.69%

+1.57%