PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGLX с VDIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. KNGLX is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 5 years, KNGLX returned 3.44%/yr vs 9.83%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KNGLX charges 1.20%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KNGLX показывает доходность 2.66%, а VDIGX немного ниже – 2.63%.

KNGLX

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
7.63%
3 года*
5.89%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGLX и VDIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		2.66%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.63%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%-0.33%

Correlation

The correlation between KNGLX and VDIGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.88

The correlation between KNGLX and VDIGX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

KNGLX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.86

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.32

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.95

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

3.67

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и VDIGX

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGLXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-45.23%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.09%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-10.23%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-16.18%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-0.10%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-6.65%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.36%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и VDIGX

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGLXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.33%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.61%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

10.06%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.86%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

15.70%

+1.45%

Сравнение комиссий KNGLX и VDIGX

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и VDIGX

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что меньше доходности VDIGX в 23.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.76%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.93%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

KNGLX and VDIGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGLX has higher volatility (2.78%) compared to VDIGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs VDIGX's -45.23%.

VDIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGLX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор