PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNGLX с TRSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGLX с TRSPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) are both mutual funds - KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while TRSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGLX returned 4.62%/yr vs 13.12%/yr for TRSPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGLX charges 1.20%/yr vs 0.30%/yr for TRSPX.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и TRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у TRSPX с доходностью 11.15%.

KNGLX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
2.36%
С начала года
7.31%
1 год
10.70%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

TRSPX

1 день
0.40%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
9.54%
С начала года
11.15%
1 год
21.96%
3 года*
20.13%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGLX и TRSPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		7.31%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		11.15%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%

Correlation

The correlation between KNGLX and TRSPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between KNGLX and TRSPX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с SCHDKNGLX с HTGCKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с USPRXTRSPX с BSPIXTRSPX с SPIDXTRSPX с FXAIXTRSPX с PLFIXTRSPX с FARCXTRSPX с DSPIX

Доходность на риск

KNGLX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGLXTRSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.80

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.46

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.52

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

11.02

-7.65

KNGLX vs. TRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа TRSPX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и TRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и TRSPX

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и TRSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGLXTRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-55.34%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.94%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-18.76%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-24.63%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.37%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.88%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.04%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и TRSPX

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGLXTRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.61%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.98%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.56%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

16.99%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.04%

-0.94%

Сравнение комиссий KNGLX и TRSPX

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TRSPX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и TRSPX

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности TRSPX в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.50%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		1.93%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%

Часто задаваемые вопросы

KNGLX and TRSPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGLX has higher volatility (3.93%) compared to TRSPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs TRSPX's -55.34%.

TRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGLX и TRSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор