PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSPX с BSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSPX с BSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).

TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRSPX и BSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSPX и BSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		-7.12%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-4.63%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, TRSPX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у BSPIX с доходностью -4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRSPX имеют среднегодовую доходность 13.23%, а акции BSPIX немного впереди с 13.85%.

TRSPX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-5.09%
1 год
13.64%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.09%
10 лет*
13.23%

BSPIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.90%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с PLFIXTRSPX с USPRXTRSPX с FARCXTRSPX с FASEXTRSPX с BXMXTRSPX с BSPGXTRSPX с FXAIX
Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX

Сравнение комиссий TRSPX и BSPIX

TRSPX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.

TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TRSPX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSPX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSPXBSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.12

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSPX vs. BSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSPX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSPX и BSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSPXBSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.20

Корреляция

Корреляция между TRSPX и BSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSPX и BSPIX

Дивидендная доходность TRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности BSPIX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		2.31%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.49%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%

Просадки

Сравнение просадок TRSPX и BSPIX

Максимальная просадка TRSPX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSPX и BSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSPXBSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-33.75%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.11%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.55%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.75%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-6.50%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-3.98%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSPX и BSPIX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) составляет 4.25%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что TRSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSPXBSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.18%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.45%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.21%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.88%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.00%

+0.02%