Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) показал доход в -7.12% с начала года и 14.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRSPX составила 13.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TRSPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class: годовая альфа составляет 1.31%, бета — 1.00, а R² — 1.00 относительно S&P 500 Index с 09.09.2002.

• Этот фонд участвовал в 103.85% роста S&P 500 Index, но только в 97.47% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• При бете 1.00 и R² 1.00 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия TRSPX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TRSPX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class показал максимальную просадку в 55.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class составляет 8.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.