PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSPX с PLFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSPX с PLFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).

TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRSPX и PLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSPX и PLFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		-7.12%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRSPX показывает доходность -7.12%, а PLFIX немного выше – -7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRSPX имеют среднегодовую доходность 13.23%, а акции PLFIX немного впереди с 13.72%.

TRSPX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.76%
1 год
14.09%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.09%
10 лет*
13.23%

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с USPRXTRSPX с BSPIXTRSPX с FARCXTRSPX с BSPGXTRSPX с BXMXTRSPX с FASEXTRSPX с FXAIX
Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX

Сравнение комиссий TRSPX и PLFIX

TRSPX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.

TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

TRSPX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSPX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSPXPLFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.85

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

5.14

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSPX vs. PLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSPX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLFIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSPX и PLFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSPXPLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между TRSPX и PLFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSPX и PLFIX

Дивидендная доходность TRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PLFIX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		2.31%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%

Просадки

Сравнение просадок TRSPX и PLFIX

Максимальная просадка TRSPX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSPX и PLFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSPXPLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-55.28%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.13%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.58%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.77%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.90%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-8.91%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.48%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSPX и PLFIX

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеют волатильность 4.25% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSPXPLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.24%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.06%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

17.85%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.87%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.48%

+0.54%