Сравнение TRSPX с FARCX
TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - TRSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while FARCX is a REIT fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TRSPX returned 14.86%/yr vs 5.45%/yr for FARCX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TRSPX charges 0.30%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.
Доходность
Сравнение доходности TRSPX и FARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSPX показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции TRSPX превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 14.86% против 5.45% соответственно.
TRSPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 14.86%
- Всё время*
- 10.84%
FARCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 9.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRSPX и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 13.57% | 17.50% | 24.64% | 25.90% | -18.34% | 28.32% | 18.08% | 31.06% | -4.72% | 19.52% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 18.16% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Correlation
The correlation between TRSPX and FARCX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2002 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between TRSPX and FARCX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSPX vs. FARCX — Ранг доходности на риск
TRSPX
FARCX
Сравнение TRSPX c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSPX | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.80 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 9.54 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSPX и FARCX
Максимальная просадка TRSPX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSPX и FARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSPX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -70.62% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -7.83% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -17.59% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -31.77% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -41.05% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.99% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -10.40% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.29% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSPX и FARCX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеют волатильность 4.13% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSPX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.31% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.50% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 13.51% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.40% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 20.21% | -2.13% |
Сравнение комиссий TRSPX и FARCX
TRSPX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSPX и FARCX
Дивидендная доходность TRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FARCX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.81% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 1.89% | 2.15% | 1.30% | 1.26% | 1.66% | 1.55% | 1.33% | 1.95% | 2.67% | 0.36% | 2.18% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
TRSPX and FARCX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARCX has higher volatility (4.31%) compared to TRSPX (4.13%). In terms of maximum drawdown, TRSPX dropped -55.34% vs FARCX's -70.62%.
TRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSPX и FARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор