PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSPX с FARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSPX с FARCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - TRSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while FARCX is a REIT fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TRSPX returned 15.14%/yr vs 5.60%/yr for FARCX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRSPX charges 0.30%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.

Доходность

Сравнение доходности TRSPX и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRSPX показывает доходность 11.56%, а FARCX немного выше – 11.64%. За последние 10 лет акции TRSPX превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 15.14% против 5.60% соответственно.

TRSPX

1 день
0.12%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.55%
1 год
28.56%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.14%

FARCX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.81%
1 год
14.32%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSPX и FARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		11.56%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		11.64%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%

Correlation

The correlation between TRSPX and FARCX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2002 г.

0.64

Over the past year, the correlation between TRSPX and FARCX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с USPRXTRSPX с BXMXTRSPX с BSPIXTRSPX с DSPIXTRSPX с FXAIXTRSPX с SPIDXTRSPX с PLFIX
Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с FREL

Доходность на риск

TRSPX vs. FARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSPX c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSPXFARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.07

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.50

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.77

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

5.75

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSPX vs. FARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSPX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FARCX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSPX и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSPXFARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.07

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.21

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TRSPX и FARCX

Максимальная просадка TRSPX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSPX и FARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSPXFARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-70.62%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.83%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-17.59%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-31.77%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-41.05%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.20%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-10.45%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.39%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSPX и FARCX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) составляет 2.82%, в то время как у Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что TRSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSPXFARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.64%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.29%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.98%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

18.34%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

20.16%

-2.10%

Сравнение комиссий TRSPX и FARCX

TRSPX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSPX и FARCX

Дивидендная доходность TRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FARCX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		5.22%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		1.93%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%

Часто задаваемые вопросы

TRSPX and FARCX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARCX has higher volatility (3.64%) compared to TRSPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, TRSPX dropped -55.34% vs FARCX's -70.62%.

TRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSPX и FARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор