PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNGLX с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGLX и PUTW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.46%

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью -1.66%.


KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*

PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Сравнение комиссий KNGLX и PUTW

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.


Доходность на риск

KNGLX vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNGLXPUTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.09

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.63

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.58

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

8.35

-6.48

KNGLX vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PUTW равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KNGLXPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.09

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между KNGLX и PUTW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и PUTW

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности PUTW в 12.37%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и PUTW

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и PUTW.


Загрузка...

Показатели просадок


KNGLXPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-28.40%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-9.90%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-16.56%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-4.73%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.48%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.87%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и PUTW

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KNGLXPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.76%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.82%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

14.33%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

12.21%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

13.23%

+4.03%