PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с PLFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGLX с PLFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).

KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и PLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGLX и PLFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-4.36%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-5.41%

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у PLFIX с доходностью -4.36%.

KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—

PLFIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.24%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX

Сравнение комиссий KNGLX и PLFIX

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

KNGLX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXPLFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.99

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.54

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.51

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

7.32

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. PLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PLFIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и PLFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXPLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.99

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между KNGLX и PLFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и PLFIX

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности PLFIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.08%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и PLFIX

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и PLFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGLXPLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-55.28%

+23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.13%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-24.58%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-6.24%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-8.91%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.51%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и PLFIX

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGLXPLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.35%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.51%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.05%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.92%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.50%

-0.24%