PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с MSXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGLX с MSXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) are both mutual funds - KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGLX returned 3.44%/yr vs 13.71%/yr for MSXAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGLX charges 1.20%/yr vs 0.52%/yr for MSXAX.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и MSXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у MSXAX с доходностью 11.46%.

KNGLX

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
7.63%
3 года*
5.89%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

MSXAX

1 день
0.12%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.32%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGLX и MSXAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		2.66%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		11.46%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-5.50%

Correlation

The correlation between KNGLX and MSXAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.76

Over the past year, the correlation between KNGLX and MSXAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

NYLI S&P 500 Index Class A

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с KLGAXMSXAX с VIGAXMSXAX с SCSAX

Доходность на риск

KNGLX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXMSXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.47

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.36

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.27

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

15.18

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. MSXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа MSXAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и MSXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXMSXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.47

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и MSXAX

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и MSXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGLXMSXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-55.48%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.97%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-18.78%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-24.78%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

0.00%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.17%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.92%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и MSXAX

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеют волатильность 2.78% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGLXMSXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.99%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.87%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.91%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.07%

-0.92%

Сравнение комиссий KNGLX и MSXAX

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и MSXAX

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности MSXAX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.76%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		0.95%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Часто задаваемые вопросы

KNGLX and MSXAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSXAX has higher volatility (2.83%) compared to KNGLX (2.78%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs MSXAX's -55.48%.

MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGLX и MSXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор