PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSXAX с IQHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSXAX с IQHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) and IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) are both funds - MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IQHI is a High Yield Bonds fund actively managed by IndexIQ. MSXAX is passively managed, while IQHI is actively managed. Over the past 3 years, MSXAX returned 21.82%/yr vs 8.27%/yr for IQHI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSXAX charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for IQHI.

Доходность

Сравнение доходности MSXAX и IQHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSXAX показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у IQHI с доходностью 1.34%.

MSXAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.36%
3 года*
21.82%
5 лет*
13.34%
10 лет*
15.00%

IQHI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.75%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSXAX и IQHI

2026 (YTD)2025202420232022
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		10.65%17.26%23.98%25.96%-0.24%
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		1.34%8.59%6.98%12.40%2.78%

Correlation

The correlation between MSXAX and IQHI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.52

The correlation between MSXAX and IQHI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI S&P 500 Index Class A

IQ MacKay ESG High Income ETF

Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с VVIAXMSXAX с KLGAXMSXAX с VIGAXMSXAX с SCSAXMSXAX с SPFIX
Часто сравнивают с IQHI:
IQHI с HYBLIQHI с PSHIQHI с MLAAXIQHI с SCHDIQHI с UYLDIQHI с SGOVIQHI с SDCP

Доходность на риск

MSXAX vs. IQHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IQHI
Ранг доходности на риск IQHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQHI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQHI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQHI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSXAX c IQHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSXAXIQHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.82

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.71

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.76

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

11.81

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSXAX vs. IQHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSXAX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQHI равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSXAX и IQHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSXAXIQHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.82

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.83

-1.27

Просадки

Сравнение просадок MSXAX и IQHI

Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки IQHI в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и IQHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSXAXIQHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-4.19%

-51.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-2.46%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-3.97%

-14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.62%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-0.62%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.57%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSXAX и IQHI

NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSXAXIQHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.78%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

3.08%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

3.73%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

4.89%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

4.89%

+13.18%

Сравнение комиссий MSXAX и IQHI

MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IQHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSXAX и IQHI

Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IQHI в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		7.61%7.88%8.83%6.92%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		0.96%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Часто задаваемые вопросы

MSXAX and IQHI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSXAX has higher volatility (2.92%) compared to IQHI (1.78%). In terms of maximum drawdown, MSXAX dropped -55.48% vs IQHI's -4.19%.

MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSXAX и IQHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор