Сравнение MSXAX с VVIAX
MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VVIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MSXAX returned 15.09%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSXAX charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 15.09% против 12.46% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.09%
VVIAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам MSXAX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 11.46% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 12.24% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Correlation
The correlation between MSXAX and VVIAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between MSXAX and VVIAX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSXAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
MSXAX
VVIAX
Сравнение MSXAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.23 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 15.96 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и VVIAX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSXAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -59.32% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -6.36% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -14.39% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -17.14% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -36.80% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -9.62% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.69% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и VVIAX
NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 2.83% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSXAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.70% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 7.64% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 10.09% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.91% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.74% | +1.33% |
Сравнение комиссий MSXAX и VVIAX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и VVIAX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VVIAX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 0.95% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
MSXAX and VVIAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSXAX has higher volatility (2.83%) compared to VVIAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, MSXAX dropped -55.48% vs VVIAX's -59.32%.
VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSXAX и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор