Сравнение MSXAX с SCSAX
MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) and SCSAX (Allspring Common Stock Fund) are both mutual funds - MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCSAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, MSXAX returned 15.09%/yr vs 10.73%/yr for SCSAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSXAX charges 0.52%/yr vs 1.25%/yr for SCSAX.
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и SCSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у SCSAX с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции SCSAX по среднегодовой доходности: 15.09% против 10.73% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.09%
SCSAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам MSXAX и SCSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 11.46% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 13.01% | 1.44% | 6.51% | 15.90% | -17.71% | 21.14% | 15.34% | 47.23% | -10.02% | 17.54% |
Correlation
The correlation between MSXAX and SCSAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.89 |
The correlation between MSXAX and SCSAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSXAX vs. SCSAX — Ранг доходности на риск
MSXAX
SCSAX
Сравнение MSXAX c SCSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Allspring Common Stock Fund (SCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | SCSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.68 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 5.91 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | SCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.19 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.19 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и SCSAX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке SCSAX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и SCSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSXAX | SCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -53.49% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -12.68% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -26.64% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -38.46% | +13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -45.63% | +11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.26% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.29% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.61% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и SCSAX
Текущая волатильность для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) составляет 2.83%, в то время как у Allspring Common Stock Fund (SCSAX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSXAX | SCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.86% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 13.78% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 17.96% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 23.84% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 24.00% | -5.93% |
Сравнение комиссий MSXAX и SCSAX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SCSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и SCSAX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCSAX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 0.95% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 3.91% | 4.42% | 6.38% | 3.56% | 17.66% | 19.38% | 4.87% | 26.88% | 18.74% | 11.05% | 3.82% | 12.95% |
Часто задаваемые вопросы
MSXAX and SCSAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCSAX has higher volatility (5.86%) compared to MSXAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, MSXAX dropped -55.48% vs SCSAX's -53.49%.
MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSXAX и SCSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор