Сравнение MSXAX с VIGAX
MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MSXAX returned 15.09%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MSXAX charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции MSXAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 15.09% против 18.39% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.09%
VIGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам MSXAX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 11.46% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 10.82% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between MSXAX and VIGAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between MSXAX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSXAX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
MSXAX
VIGAX
Сравнение MSXAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.84 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 6.49 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.92 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и VIGAX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSXAX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -50.66% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -16.51% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -23.04% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -35.63% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -35.63% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.96% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.68% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и VIGAX
Текущая волатильность для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSXAX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.62% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 12.10% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 15.88% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 22.35% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 21.59% | -3.52% |
Сравнение комиссий MSXAX и VIGAX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и VIGAX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VIGAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 0.95% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.36% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MSXAX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIGAX has higher volatility (3.62%) compared to MSXAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, MSXAX dropped -55.48% vs VIGAX's -50.66%.
MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSXAX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор