Сравнение MSXAX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSXAX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -7.16% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -13.83% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность -7.16%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции MSXAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 13.18% против 15.56% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.18%
VIGAX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSXAX и VIGAX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
MSXAX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
MSXAX
VIGAX
Сравнение MSXAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.61 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.66 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 2.37 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.61 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSXAX и VIGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и VIGAX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VIGAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.14% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и VIGAX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSXAX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -50.66% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -16.51% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -35.63% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -35.63% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -16.51% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -12.02% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.57% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и VIGAX
Текущая волатильность для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSXAX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.52% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 12.10% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 22.69% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 22.30% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.49% | -3.46% |