Сравнение KNGLX с KNGZ
KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) are both funds - KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGLX returned 4.62%/yr vs 9.93%/yr for KNGZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGLX charges 1.20%/yr vs 0.50%/yr for KNGZ.
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и KNGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 15.27%.
KNGLX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
KNGZ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNGLX и KNGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 7.31% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 15.27% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 5.51% | 27.34% | -7.11% |
Correlation
The correlation between KNGLX and KNGZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between KNGLX and KNGZ shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNGLX vs. KNGZ — Ранг доходности на риск
KNGLX
KNGZ
Сравнение KNGLX c KNGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNGLX | KNGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.52 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 8.09 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и KNGZ
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и KNGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNGLX | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -37.44% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.41% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -19.70% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -19.71% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.21% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -4.84% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.93% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и KNGZ
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNGLX | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.34% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.98% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 13.53% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.12% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.80% | -1.70% |
Сравнение комиссий KNGLX и KNGZ
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии KNGZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и KNGZ
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности KNGZ в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 12.50% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.53% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
KNGLX and KNGZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNGLX has higher volatility (3.93%) compared to KNGZ (3.34%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs KNGZ's -37.44%.
KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNGLX и KNGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор