PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с KNGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGLX с KNGZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ).

KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и KNGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGLX и KNGZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.03%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у KNGZ с доходностью 1.03%.

KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—

KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с NOBL

Сравнение комиссий KNGLX и KNGZ

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии KNGZ в 0.50%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

KNGLX vs. KNGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c KNGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXKNGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.82

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.26

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.11

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

4.26

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. KNGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа KNGZ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и KNGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXKNGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между KNGLX и KNGZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и KNGZ

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности KNGZ в 2.69%

TTM202520242023202220212020201920182017
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и KNGZ

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и KNGZ.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGLXKNGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-37.44%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-13.46%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-19.71%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-7.23%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.93%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.50%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и KNGZ

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGLXKNGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.25%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.17%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.61%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.03%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

18.94%

-1.68%