Сравнение KNG с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
KNG и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KNG и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 1.40% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и XOMO
KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
KNG vs. XOMO — Ранг доходности на риск
KNG
XOMO
Сравнение KNG c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.02 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.40 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.47 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 3.35 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.02 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KNG и XOMO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и XOMO
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и XOMO
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -18.90% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -15.24% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.12% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.05% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 6.69% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и XOMO
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.57% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 13.81% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 22.02% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 18.46% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.46% | -1.16% |