PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNG с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

KNG и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNG и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и TDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий KNG и TDIV

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

KNG vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.25

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.87

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.27

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

7.79

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.25

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между KNG и TDIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и TDIV

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок KNG и TDIV

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-31.97%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-13.07%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-31.97%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-7.52%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.88%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.80%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и TDIV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.10%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

13.70%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

23.52%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

20.45%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

20.73%

-3.43%