Сравнение KNG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
KNG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или XYLD.
Доходность
Сравнение доходности KNG и XYLD
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 16.38%.
KNG
11.74%
0.21%
8.23%
17.38%
8.94%
N/A
XYLD
16.38%
2.53%
10.00%
19.23%
6.72%
6.81%
Основные характеристики
| KNG | XYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 8.86 | 24.38 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 9.01% | 6.90% |
| Макс. просадка | -35.12% | -33.46% |
| Текущая просадка | -1.65% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и XYLD
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между KNG и XYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и XYLD
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности XYLD в 9.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 7.78% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.39% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и XYLD
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и XYLD
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.