PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNG с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

KNG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNG и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и XYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-4.14%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий KNG и XYLD

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

KNG vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.79

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.27

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.09

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

6.37

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Корреляция

Корреляция между KNG и XYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и XYLD

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок KNG и XYLD

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-33.46%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.14%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-18.66%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-2.94%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.76%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.73%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и XYLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.03%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

5.83%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.99%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

11.30%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

14.23%

+3.07%