PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 4.50%/yr vs 7.76%/yr for XYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности KNG и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 5.14%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и XYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-4.14%

Correlation

The correlation between KNG and XYLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.64

Over the past year, the correlation between KNG and XYLD has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KNG и XYLD

Секторы
KNG
XYLD

Потребительский защитный сектор

23.5%
4.9%

Промышленность

20.3%
8.3%

Финансовые услуги

12.7%
11.8%

Сырьевые материалы

10.2%
1.8%

Здравоохранение

10.1%
8.5%

Коммунальные услуги

6.1%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.2%

Недвижимость

4.4%
1.9%

Технологии

4.3%
35.6%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.5%
XYLD
4.9%

Промышленность

KNG
20.3%
XYLD
8.3%

Финансовые услуги

KNG
12.7%
XYLD
11.8%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
XYLD
1.8%

Здравоохранение

KNG
10.1%
XYLD
8.5%

Коммунальные услуги

KNG
6.1%
XYLD
2.3%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.5%
XYLD
10.2%

Недвижимость

KNG
4.4%
XYLD
1.9%

Технологии

KNG
4.3%
XYLD
35.6%

Энергетика

KNG
3.0%
XYLD
3.5%

Коммуникационные услуги

KNG

-

XYLD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

KNG vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.74

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.90

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.39

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

18.02

-15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.74

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок KNG и XYLD

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-33.46%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.29%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-15.53%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-18.66%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

0.00%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.72%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.99%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и XYLD

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.85%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

5.37%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

6.54%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

11.22%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

14.21%

+2.97%

Сравнение комиссий KNG и XYLD

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и XYLD

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

KNG and XYLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs XYLD's -33.46%.

On 5-year performance, XYLD leads with 7.76% vs 4.50% for KNG. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLD has performed better with a 7.76% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

XYLD has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 8.59% for KNG.

KNG is categorized as Dividend, while XYLD is Derivative Income. KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор