Сравнение KNG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
KNG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или XYLD.
Основные характеристики
| KNG | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.11% | 15.90% |
| Дох-ть за 1 год | 22.60% | 19.19% |
| Дох-ть за 3 года | 5.00% | 4.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 6.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 11.32 | 24.40 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 9.20% | 6.87% |
| Макс. просадка | -35.12% | -33.46% |
| Текущая просадка | -1.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KNG и XYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KNG и XYLD
С начала года, KNG показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 15.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и XYLD
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и XYLD
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности XYLD в 9.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.43% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.09% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и XYLD
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и XYLD
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.