PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с PFN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, KNG returned 5.58%/yr vs 2.09%/yr for PFN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. KNG charges 0.75%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности KNG и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -2.00%.

KNG

1 день
0.66%
1 месяц
3.86%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.62%
1 год
12.70%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

PFN

1 день
0.73%
1 месяц
1.65%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-1.34%
1 год
6.03%
3 года*
11.08%
5 лет*
2.09%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и PFN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		6.46%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-2.00%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%-1.76%

Correlation

The correlation between KNG and PFN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Доходность на риск

KNG vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGPFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.60

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.92

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.56

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

2.05

+1.67

KNG vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNG и PFN

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-80.08%

+44.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-10.77%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-14.31%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-33.45%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.06%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-11.80%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.95%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и PFN

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеют волатильность 3.10% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.00%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.06%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

10.21%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

14.64%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.18%

-1.03%

Сравнение комиссий KNG и PFN

KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и PFN

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности PFN в 12.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.07%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.45%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Часто задаваемые вопросы

KNG and PFN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (3.10%) compared to PFN (3.00%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs PFN's -80.08%.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор