PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNG с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNG и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и FIW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
FIW
First Trust Water ETF
-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%.


KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

First Trust Water ETF

Сравнение комиссий KNG и FIW

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.


Доходность на риск

KNG vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNGFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.21

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.46

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.33

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

1.04

+0.66

KNG vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KNGFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между KNG и FIW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и FIW

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FIW в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF
0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок KNG и FIW

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и FIW.


Загрузка...

Показатели просадок


KNGFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-52.75%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.74%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-28.53%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-9.95%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-8.29%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.01%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и FIW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KNGFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.83%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

11.03%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.65%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

18.30%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.88%

-2.58%