PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с FIW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 5.58%/yr vs 6.35%/yr for FIW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KNG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности KNG и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 1.00%.

KNG

1 день
0.66%
1 месяц
3.86%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.62%
1 год
12.70%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

FIW

1 день
2.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
2.83%
3 года*
8.97%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и FIW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		6.46%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%
FIW
First Trust Water ETF		1.00%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-7.23%

Correlation

The correlation between KNG and FIW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between KNG and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNG и FIW

Секторы
KNG
FIW

Потребительский защитный сектор

23.6%
2.7%

Промышленность

20.2%
54.1%

Финансовые услуги

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%
8.1%

Сырьевые материалы

10.2%
5.4%

Коммунальные услуги

5.7%
16.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
2.7%

Технологии

4.6%
8.1%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KNG
23.6%
FIW
2.7%

Промышленность

KNG
20.2%
FIW
54.1%

Финансовые услуги

KNG
12.8%
FIW

-

Здравоохранение

KNG
10.2%
FIW
8.1%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
FIW
5.4%

Коммунальные услуги

KNG
5.7%
FIW
16.2%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.3%
FIW
2.7%

Технологии

KNG
4.6%
FIW
8.1%

Недвижимость

KNG
4.6%
FIW

-

Энергетика

KNG
2.9%
FIW

-

Коммуникационные услуги

KNG

-

FIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

KNG vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.18

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.37

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.21

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

0.49

+3.22

KNG vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNG и FIW

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-52.75%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-13.81%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-18.32%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-28.53%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.28%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-8.30%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.73%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и FIW

Текущая волатильность для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.10%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.25%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

12.23%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

15.96%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

18.43%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

19.90%

-2.75%

Сравнение комиссий KNG и FIW

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и FIW

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности FIW в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.92%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.07%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNG and FIW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIW has higher volatility (5.25%) compared to KNG (3.10%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs FIW's -52.75%.

On 5-year performance, FIW leads with 6.35% vs 5.58% for KNG. On fees, FIW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIW has performed better with a 6.35% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 0.92% for FIW.

KNG is categorized as Dividend, while FIW is Water Equities. KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.50% for FIW.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор