PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 5.97%/yr vs 13.96%/yr for FDL. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. KNG charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности KNG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.

KNG

1 день
0.10%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
3.36%
С начала года
10.79%
1 год
14.09%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

KNG

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
$19.83M$15.79M$14.62M

Сравнение доходности по годам KNG и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		10.79%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%0.58%

Correlation

The correlation between KNG and FDL is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between KNG and FDL shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNG и FDL

Секторы
KNG
FDL

Потребительский защитный сектор

23.4%
24.3%

Промышленность

20.8%
3.6%

Финансовые услуги

13.0%
13.7%

Здравоохранение

10.8%
11.7%

Сырьевые материалы

9.8%
0.4%

Коммунальные услуги

5.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
4.4%

Технологии

4.4%
4.3%

Недвижимость

4.2%

-

Энергетика

2.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.4%
FDL
24.3%

Промышленность

KNG
20.8%
FDL
3.6%

Финансовые услуги

KNG
13.0%
FDL
13.7%

Здравоохранение

KNG
10.8%
FDL
11.7%

Сырьевые материалы

KNG
9.8%
FDL
0.4%

Коммунальные услуги

KNG
5.6%
FDL
15.4%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.4%
FDL
4.4%

Технологии

KNG
4.4%
FDL
4.3%

Недвижимость

KNG
4.2%
FDL

-

Энергетика

KNG
2.5%
FDL
11.1%

Коммуникационные услуги

KNG

-

FDL
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

KNG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.26

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.41

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

6.28

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

14.78

-10.66

KNG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNG и FDL

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-65.93%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-4.27%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-12.24%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-16.46%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.60%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-9.59%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.81%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и FDL

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 4.46% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.48%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.63%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

11.88%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

14.43%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.16%

-0.04%

Сравнение комиссий KNG и FDL

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и FDL

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.11%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNG and FDL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to KNG (4.46%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.96% vs 5.97% for KNG. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.96% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 3.58% for FDL.

KNG is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор