PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNF с DECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNF с DECK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNF (Knife River Corporation) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. KNF operates in Building Materials (Basic Materials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, KNF returned 25.46%/yr vs 10.55%/yr for DECK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNF и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knife River Corporation (KNF) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNF показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью 3.56%.

KNF

1 день
-2.95%
1 месяц
-15.70%
С начала года
8.20%
6 месяцев
-0.47%
1 год
-20.18%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DECK

1 день
-3.10%
1 месяц
9.94%
С начала года
3.56%
6 месяцев
13.05%
1 год
1.45%
3 года*
10.55%
5 лет*
14.73%
10 лет*
28.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNF и DECK

2026 (YTD)202520242023
KNF
Knife River Corporation		8.20%-30.79%53.58%88.98%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		3.56%-48.95%82.30%43.75%

Correlation

The correlation between KNF and DECK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

0.40

The correlation between KNF and DECK shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNF:

$4.32B

DECK:

$15.19B

EPS

KNF:

$2.58

DECK:

$6.98

Коэффициент P/E

KNF:

29.53

DECK:

15.38

Коэффициент PEG

KNF:

3.36

DECK:

0.56

Коэффициент P/S

KNF:

1.35

DECK:

2.88

Коэффициент P/B

KNF:

2.77

DECK:

6.08

Общая выручка (12 мес.)

KNF:

$3.20B

DECK:

$5.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNF:

$585.88M

DECK:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

KNF:

$441.86M

DECK:

$1.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knife River Corporation

Deckers Outdoor Corporation

Часто сравнивают с KNF:
KNF с ESPKNF с SPYKNF с XMMOKNF с JPMKNF с VSTKNF с UPROKNF с FNDX
Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с ODFLDECK с SKXDECK с VOODECK с GLPI

Доходность на риск

KNF vs. DECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNF
Ранг доходности на риск KNF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNF c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNFDECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.03

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.39

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.04

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

0.09

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNF vs. DECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа DECK равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNF и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNFDECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.24

+0.46

Просадки

Сравнение просадок KNF и DECK

Максимальная просадка KNF за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и DECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNFDECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-94.36%

+50.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-35.81%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.15%

-64.35%

+20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.07%

-51.88%

+22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-40.35%

+27.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.96%

16.89%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KNF и DECK

Knife River Corporation (KNF) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что KNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNFDECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

12.52%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.58%

31.20%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.36%

45.35%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.34%

43.98%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.34%

42.46%

-0.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNF и DECK

Ни KNF, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNF и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knife River Corporation и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
410.10M
1.12B
(KNF) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNF и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Knife River Corporation и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-0.7%
57.6%
Активы портфеля
KNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.80M при выручке в 410.10M, что соответствует валовой рентабельности в -0.7%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

KNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила об операционной прибыли в -86.30M при выручке в 410.10M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

KNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила о чистой прибыли в -79.20M при выручке в 410.10M, что соответствует чистой рентабельности -19.3%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

KNF and DECK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNF has higher volatility (14.83%) compared to DECK (12.52%). In terms of maximum drawdown, KNF dropped -44.15% vs DECK's -94.36%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNF и DECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор