Сравнение KNF с JPM
KNF (Knife River Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. KNF operates in Building Materials (Basic Materials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, KNF returned 26.12%/yr vs 33.76%/yr for JPM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNF и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNF показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.59%.
KNF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- -17.50%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам KNF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNF Knife River Corporation | 8.93% | -30.79% | 53.58% | 88.98% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.59% | 37.27% | 44.29% | 25.40% |
Correlation
The correlation between KNF and JPM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
KNF:
$4.34B
JPM:
$868.53B
KNF:
$2.58
JPM:
$21.08
KNF:
29.72
JPM:
14.75
KNF:
3.39
JPM:
1.63
KNF:
1.36
JPM:
3.05
KNF:
2.79
JPM:
2.52
KNF:
$3.20B
JPM:
$285.09B
KNF:
$585.88M
JPM:
$173.52B
KNF:
$441.86M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNF vs. JPM — Ранг доходности на риск
KNF
JPM
Сравнение KNF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.30 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 3.09 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.93 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок KNF и JPM
Максимальная просадка KNF за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -76.16% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -15.47% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.15% | -24.42% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.59% | -6.61% | -21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -17.62% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 6.47% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNF и JPM
Knife River Corporation (KNF) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что KNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 7.21% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.59% | 17.47% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 21.65% | +25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 24.45% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 27.39% | +14.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNF и JPM
KNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
KNF Knife River Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knife River Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNF и JPM
KNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.80M при выручке в 410.10M, что соответствует валовой рентабельности в -0.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
KNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила об операционной прибыли в -86.30M при выручке в 410.10M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
KNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила о чистой прибыли в -79.20M при выручке в 410.10M, что соответствует чистой рентабельности -19.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
KNF and JPM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNF has higher volatility (14.60%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, KNF dropped -44.15% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNF и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор