PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNF с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNF с JPM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knife River Corporation (KNF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNF или JPM.

Корреляция

Корреляция между KNF и JPM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KNF и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knife River Corporation (KNF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNF:

0.78

JPM:

1.24

Коэф-т Сортино

KNF:

1.26

JPM:

1.82

Коэф-т Омега

KNF:

1.16

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

KNF:

1.37

JPM:

1.48

Коэф-т Мартина

KNF:

3.58

JPM:

4.97

Индекс Язвы

KNF:

9.05%

JPM:

7.29%

Дневная вол-ть

KNF:

42.93%

JPM:

28.78%

Макс. просадка

KNF:

-23.57%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

KNF:

-4.12%

JPM:

-5.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNF:

$5.69B

JPM:

$722.70B

EPS

KNF:

$3.55

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

KNF:

28.30

JPM:

12.76

Коэффициент PEG

KNF:

0.92

JPM:

6.90

Коэффициент P/S

KNF:

1.95

JPM:

4.28

Коэффициент P/B

KNF:

4.01

JPM:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

KNF:

$2.92B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNF:

$553.74M

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

KNF:

$440.85M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, KNF показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 10.97%.

KNF

С начала года

1.23%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

6.61%

1 год

33.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

10.97%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

11.04%

1 год

35.41%

5 лет

28.26%

10 лет

18.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNF и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNF
Ранг риск-скорректированной доходности KNF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNF c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNF и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNF и JPM

KNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNF
Knife River Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.92%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок KNF и JPM

Максимальная просадка KNF за все время составила -23.57%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNF и JPM

Knife River Corporation (KNF) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что KNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNF и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knife River Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
353.47M
68.89B
(KNF) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNF и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Knife River Corporation и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-2.7%
65.8%
(KNF) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
KNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knife River Corporation сообщила о валовой прибыли в -9.60M при выручке в 353.47M, что соответствует валовой рентабельности в -2.7%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

KNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knife River Corporation сообщила об операционной прибыли в -82.65M при выручке в 353.47M, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

KNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knife River Corporation сообщила о чистой прибыли в -68.71M при выручке в 353.47M, что соответствует чистой рентабельности -19.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.