Сравнение KNF с VST
KNF (Knife River Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. KNF operates in Building Materials (Basic Materials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, KNF returned 25.46%/yr vs 86.20%/yr for VST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNF и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNF показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.54%.
KNF
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNF и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNF Knife River Corporation | 8.20% | -30.79% | 53.58% | 88.98% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 59.49% |
Correlation
The correlation between KNF and VST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between KNF and VST shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNF:
$2.58
VST:
$8.60
KNF:
29.53
VST:
17.87
KNF:
3.36
VST:
0.41
KNF:
1.35
VST:
2.28
KNF:
$3.20B
VST:
$17.20B
KNF:
$585.88M
VST:
$1.12B
KNF:
$441.86M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNF vs. VST — Ранг доходности на риск
KNF
VST
Сравнение KNF c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNF | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.32 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.61 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNF | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KNF и VST
Максимальная просадка KNF за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNF | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -53.32% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -38.01% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.15% | -48.80% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.07% | -29.23% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -13.67% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 20.03% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNF и VST
Knife River Corporation (KNF) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 14.83% и 14.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNF | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 14.51% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.58% | 37.45% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 48.50% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.34% | 47.86% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.34% | 42.19% | +0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNF и VST
KNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNF Knife River Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNF и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knife River Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNF и VST
KNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.80M при выручке в 410.10M, что соответствует валовой рентабельности в -0.7%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила об операционной прибыли в -86.30M при выручке в 410.10M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
KNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила о чистой прибыли в -79.20M при выручке в 410.10M, что соответствует чистой рентабельности -19.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
KNF and VST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNF has higher volatility (14.83%) compared to VST (14.51%). In terms of maximum drawdown, KNF dropped -44.15% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNF и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор