PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNF с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNF с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knife River Corporation (KNF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности KNF и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knife River Corporation (KNF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNF и UPRO

2026 (YTD)202520242023
KNF
Knife River Corporation		16.72%-30.79%53.58%88.98%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%34.36%

Доходность по периодам

С начала года, KNF показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.

KNF

1 день
0.56%
1 месяц
-7.51%
С начала года
16.72%
6 месяцев
13.05%
1 год
-11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knife River Corporation

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с KNF:
KNF с ESPKNF с SPYKNF с XMMOKNF с JPMKNF с VSTKNF с FNDX
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Доходность на риск

KNF vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNF
Ранг доходности на риск KNF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNF c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNFUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.63

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.21

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.06

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

4.22

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNF vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNF на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNF и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNFUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.63

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.60

+0.26

Корреляция

Корреляция между KNF и UPRO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNF и UPRO

KNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNF
Knife River Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок KNF и UPRO

Максимальная просадка KNF за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNFUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-76.82%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-33.38%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.48%

-18.68%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-14.53%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.02%

8.41%

+14.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KNF и UPRO

Текущая волатильность для Knife River Corporation (KNF) составляет 13.97%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что KNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNFUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

16.04%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.01%

28.48%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.07%

54.36%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.30%

50.34%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.30%

53.69%

-12.39%