Сравнение KNF с FNDX

С начала года, KNF показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 2.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNF на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNF и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KNF и FNDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

KNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

Максимальная просадка KNF за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и FNDX.

Knife River Corporation (KNF) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что KNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.