Сравнение KNF с FNDX
KNF (Knife River Corporation) is a stock, while FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Over the past 3 years, KNF returned 26.12%/yr vs 21.32%/yr for FNDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KNF и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNF показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%.
KNF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- -17.50%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам KNF и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNF Knife River Corporation | 8.93% | -30.79% | 53.58% | 88.98% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 15.35% | 16.94% | 16.77% | 15.01% |
Correlation
The correlation between KNF and FNDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between KNF and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNF vs. FNDX — Ранг доходности на риск
KNF
FNDX
Сравнение KNF c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNF | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.61 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.59 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 21.88 | -22.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNF | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 3.32 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KNF и FNDX
Максимальная просадка KNF за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNF | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -37.72% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -6.06% | -30.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.15% | -16.30% | -27.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.59% | 0.00% | -28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -3.55% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 1.55% | +16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNF и FNDX
Knife River Corporation (KNF) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что KNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNF | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 2.15% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.59% | 7.27% | +30.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 10.22% | +36.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 15.18% | +27.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 17.50% | +24.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNF и FNDX
KNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.44% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
KNF Knife River Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNF and FNDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNF has higher volatility (14.60%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, KNF dropped -44.15% vs FNDX's -37.72%.
FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNF и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор