PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNF с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNF с FNDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KNF (Knife River Corporation) is a stock, while FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Over the past 3 years, KNF returned 25.84%/yr vs 20.16%/yr for FNDX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KNF и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knife River Corporation (KNF) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNF показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 13.83%.

KNF

1 день
4.80%
1 месяц
25.76%
С начала года
29.07%
6 месяцев
23.60%
1 год
7.11%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.80%
1 год
28.83%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNF и FNDX

2026 (YTD)202520242023
KNF
Knife River Corporation		29.07%-30.79%53.58%83.83%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		13.83%16.94%16.77%16.01%

Correlation

The correlation between KNF and FNDX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between KNF and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knife River Corporation

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с KNF:
KNF с ESPKNF с SPYKNF с XMMOKNF с JPMKNF с VSTKNF с UPROKNF с DECK
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

KNF vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNF
Ранг доходности на риск KNF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNF c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNFFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.77

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.86

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

4.77

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

18.41

-18.01

KNF vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNF на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNF и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNF и FNDX

Максимальная просадка KNF за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNFFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-37.72%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-6.06%

-30.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.15%

-16.30%

-27.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-1.85%

-13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-3.55%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

1.57%

+16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KNF и FNDX

Knife River Corporation (KNF) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что KNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNFFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

3.27%

+10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.03%

7.64%

+31.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.70%

10.46%

+37.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.58%

15.18%

+27.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.58%

17.48%

+25.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNF и FNDX

KNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
KNF
Knife River Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNF and FNDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNF has higher volatility (13.80%) compared to FNDX (3.27%). In terms of maximum drawdown, KNF dropped -44.15% vs FNDX's -37.72%.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNF и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор