Сравнение KMLM с VPU
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.11%/yr vs 9.17%/yr for VPU. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.93%.
KMLM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам KMLM и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.32% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.93% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | 0.17% |
Correlation
The correlation between KMLM and VPU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.13 |
The correlation between KMLM and VPU shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. VPU — Ранг доходности на риск
KMLM
VPU
Сравнение KMLM c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.34 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 2.91 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и VPU
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -46.31% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -8.90% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -17.34% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -25.15% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -5.69% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -7.78% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 4.10% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и VPU
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.55% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.52% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 14.41% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 17.07% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 19.13% | -4.42% |
Сравнение комиссий KMLM и VPU
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и VPU
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VPU в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.64% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.64% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and VPU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPU has higher volatility (5.55%) compared to KMLM (3.35%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs VPU's -46.31%.
On 5-year performance, VPU leads with 9.17% vs 4.11% for KMLM. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VPU has performed better with a 9.17% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.64% for VPU.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while VPU is Utilities Equities. KMLM tracks KFA MLM Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.09% for VPU.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор