Сравнение KMLM с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -3.26% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
QLEIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и QLEIX
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
KMLM vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
KMLM
QLEIX
Сравнение KMLM c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.30 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.98 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.88 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 11.49 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.30 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 2.21 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и QLEIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и QLEIX
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и QLEIX
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -38.11% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -6.49% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -17.07% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -3.85% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -7.80% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.63% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и QLEIX
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.87% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 4.89% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 8.63% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 10.23% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 10.55% | +4.12% |