Сравнение KMLM с MFTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX).
KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и MFTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и MFTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 5.39% | 9.29% | 6.87% | -13.57% | 57.88% | 2.13% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у MFTFX с доходностью 5.39%.
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
MFTFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и MFTFX
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MFTFX в 1.54%.
Доходность на риск
KMLM vs. MFTFX — Ранг доходности на риск
KMLM
MFTFX
Сравнение KMLM c MFTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | MFTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 2.86 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | MFTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и MFTFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и MFTFX
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и MFTFX
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и MFTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | MFTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -35.70% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -10.94% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -32.57% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -8.12% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -17.15% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 6.42% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и MFTFX
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | MFTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.96% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 15.24% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 21.16% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 22.09% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 22.13% | -7.46% |