Сравнение KMLM с GXDW
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) are both Systematic Trend funds - KMLM tracks the KFA MLM Index while GXDW tracks the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.07%/yr vs -11.18%/yr for GXDW. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for GXDW.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и GXDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у GXDW с доходностью 11.13%.
KMLM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
GXDW
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 5.59% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 11.13% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 4.09% |
Correlation
The correlation between KMLM and GXDW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.12 |
The correlation between KMLM and GXDW shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. GXDW — Ранг доходности на риск
KMLM
GXDW
Сравнение KMLM c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | GXDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.25 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 0.58 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и GXDW
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и GXDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -67.81% | +40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -24.65% | +15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -31.89% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -61.17% | +33.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -56.07% | +38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -43.16% | +30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 10.63% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и GXDW
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.12%, в то время как у Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 13.77% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 22.56% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 28.43% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 28.19% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 29.87% | -15.18% |
Сравнение комиссий KMLM и GXDW
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и GXDW
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности GXDW в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.26% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.76% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and GXDW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (13.77%) compared to KMLM (3.12%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs GXDW's -67.81%.
On 5-year performance, KMLM leads with 4.07% vs -11.18% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.07% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.26% for GXDW.
KMLM tracks KFA MLM Index, while GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.50% for GXDW.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и GXDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор