Сравнение GXDW с ISMF

С начала года, GXDW показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у ISMF с доходностью 4.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ISMF равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и ISMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GXDW и ISMF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ISMF в 5.97%

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и ISMF.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.