PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXDW с ASMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXDW с ASMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. GXDW is passively managed, while ASMF is actively managed. Over the past year, GXDW returned 22.25% vs 17.16% for ASMF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.

Доходность

Сравнение доходности GXDW и ASMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность 25.21%, что значительно выше, чем у ASMF с доходностью 9.39%.

GXDW

1 день
-2.35%
1 месяц
8.75%
С начала года
25.21%
6 месяцев
20.12%
1 год
22.25%
3 года*
6.51%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

ASMF

1 день
0.01%
1 месяц
1.73%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.45%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и ASMF

2026 (YTD)20252024
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		25.21%3.52%-2.52%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.39%1.16%-3.56%

Correlation

The correlation between GXDW and ASMF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.34

The correlation between GXDW and ASMF shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с MFUTGXDW с SDMFGXDW с CTAGXDW с FFUTGXDW с ISMFGXDW с CSKR.LGXDW с GLD
Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с VSHYASMF с PCLOASMF с SDMFASMF с MFUT

Доходность на риск

GXDW vs. ASMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c ASMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXDWASMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.55

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.15

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.43

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

9.07

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXDW vs. ASMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ASMF равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и ASMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXDWASMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.55

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.30

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GXDW и ASMF

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и ASMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXDWASMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-15.31%

-52.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-5.02%

-19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-1.34%

-49.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-7.61%

-35.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

1.90%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и ASMF

Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXDWASMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

2.59%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

9.28%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

11.16%

+14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

10.97%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

10.97%

+18.62%

Сравнение комиссий GXDW и ASMF

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и ASMF

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ASMF в 0.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.12%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GXDW and ASMF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXDW has higher volatility (10.21%) compared to ASMF (2.59%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs ASMF's -15.31%.

On 1-year performance, GXDW leads with 22.25% vs 17.16% for ASMF. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ASMF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXDW has performed better with a 22.25% return vs 17.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.

GXDW has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.20% for ASMF.

They also come from different issuers: Global X and Virtus. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.80% for ASMF.

ASMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и ASMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор