Сравнение GXDW с ASMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF).
GXDW и ASMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. ASMF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GXDW и ASMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXDW и ASMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -5.33% | 3.52% | -2.52% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 5.53% | 1.16% | -3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у ASMF с доходностью 5.53%.
GXDW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
ASMF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXDW и ASMF
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.
Доходность на риск
GXDW vs. ASMF — Ранг доходности на риск
GXDW
ASMF
Сравнение GXDW c ASMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | ASMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.83 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.19 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.74 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 3.86 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.83 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.14 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GXDW и ASMF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и ASMF
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности ASMF в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и ASMF
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и ASMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXDW | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -15.31% | -52.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -5.31% | -19.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -4.19% | -58.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -8.09% | -34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 2.38% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и ASMF
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXDW | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 3.82% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 9.90% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 11.80% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 11.20% | +16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 11.20% | +18.33% |