PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXDW с SDMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXDW с SDMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF).

GXDW и SDMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. SDMF - это пассивный фонд от Simplify, который отслеживает доходность DBi CTA Managed Futures Index. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXDW и SDMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXDW и SDMF

2026 (YTD)
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		-3.72%
SDMF
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF		-0.70%

Доходность по периодам

GXDW

1 день
1.58%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-16.58%
1 год
1.48%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
—

SDMF

1 день
-0.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF

Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с GLDGXDW с CSKR.LGXDW с MFUTGXDW с ASMFGXDW с FFUTGXDW с ISMFGXDW с BOTZ
Часто сравнивают с SDMF:
SDMF с ISMFSDMF с CTASDMF с FFUTSDMF с MFUTSDMF с ASMFSDMF с AHLTSDMF с HEQT

Сравнение комиссий GXDW и SDMF

GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.

GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
SDMF
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF

Доходность на риск

GXDW vs. SDMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SDMF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c SDMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXDWSDMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXDW vs. SDMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXDWSDMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.33

+0.30

Корреляция

Корреляция между GXDW и SDMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и SDMF

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.48%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
SDMF
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXDW и SDMF

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и SDMF.

Загрузка...

Показатели просадок

GXDWSDMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-6.23%

-61.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.58%

-3.71%

-58.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.77%

-2.70%

-40.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и SDMF

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXDWSDMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

18.38%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

18.38%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

18.38%

+11.15%