Сравнение GXDW с SDMF
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds - GXDW tracks the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index while SDMF tracks the DBi CTA Managed Futures Index. Both are passively managed. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXDW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -4.70%
- 3 года*
- -2.33%
- 5 лет*
- -12.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.08%
SDMF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.27K | $106.42K | $198.70K | |
| $644.42K | $816.57K | $711.87K |
Сравнение доходности по годам GXDW и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 2.06% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.55% |
Correlation
The correlation between GXDW and SDMF is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. SDMF — Ранг доходности на риск
GXDW
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GXDW c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и SDMF
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -6.23% | -61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.07% | -2.17% | -57.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -2.02% | -41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.63% | 12.78% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 12.78% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 12.78% | +17.36% |
Сравнение комиссий GXDW и SDMF
GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и SDMF
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SDMF в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and SDMF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GXDW.
GXDW has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.39% for SDMF.
GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор