Сравнение GXDW с SDMF
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds - GXDW tracks the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index while SDMF tracks the DBi CTA Managed Futures Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXDW
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 25.53% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
Correlation
The correlation between GXDW and SDMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. SDMF — Ранг доходности на риск
GXDW
SDMF
Сравнение GXDW c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.81 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и SDMF
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -6.23% | -61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -0.40% | -50.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.09% | -2.24% | -40.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 13.20% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 13.20% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 13.20% | +16.39% |
Сравнение комиссий GXDW и SDMF
GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и SDMF
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.14% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and SDMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GXDW.
GXDW has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for SDMF.
GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор