Сравнение GXDW с SDMF
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds - GXDW tracks the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index while SDMF tracks the DBi CTA Managed Futures Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -2.20% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
Correlation
The correlation between GXDW and SDMF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. SDMF — Ранг доходности на риск
GXDW
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GXDW c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и SDMF
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -6.23% | -61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -1.35% | -60.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -2.15% | -41.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 12.65% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 12.65% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 12.65% | +17.31% |
Сравнение комиссий GXDW и SDMF
GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и SDMF
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SDMF в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and SDMF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GXDW.
GXDW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.39% for SDMF.
GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор